新增三指标银行流动性管理再加码

银监会6日发布《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》，新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率等三个量化指标，进一步加强我国银行业流动性风险管理。

“对于大型商业银行引入了两项新指标，”光大银行风险管理部负责人高志兵表示，“其中，净稳定资金比例在巴塞尔资本协议Ⅲ中已经提出，所以商业银行对这一指标的引入应有所准备。”

高志兵表示，流动性匹配率也是一个新指标，但设定了过渡期，根据《办法》，其达标期限为2019年底，在过渡期内，应当在2018年底前达到90%，给商业银行改进和完善自身流动性管理留有一定的时间。

高志兵认为，增加上述指标应该对于加强银行流动性管理有积极的促进作用。《办法》除了增加量化指标外，对商业银行还有体制机制等多项要求。“银行需要按照监管要求，对流动性管理体制、计量工具、IT系统等进行自查重检，并进行必要的改进提高。”

“净稳定资金比例影响不大。该指标早已在MPA（宏观审慎评估）考核体系中，主要目的是监控银行中长期负债的结构与稳定性。”联讯证券李奇霖表示。